梦幻西游将中国古典建筑的凝厚与Q版的意趣风格糅合在一起，将游戏场景打造成一幅“游戏画卷”。《梦幻西游》中所有人物的3D造型都显得异常的圆润。相比起韩国网络游戏惯用的场景贴图手法而造成的视觉单调而言，《梦幻西游》中所有场景都由美工手绘完成。无论是干涩少雨的沙漠，还是湿润凝重的绿洲，在游戏中都栩栩如生。
《梦幻西游》中的版图非常的庞大，一共有四个大洲、五组迷宫及十二个门派以供玩家来探险，每一个地方都有独特的特色。有一望无垠的边境沙漠、盛世大唐的长安城、终年冰雪覆盖的北俱芦洲、阴森诡异的阴曹地府、波涛汹涌的东海龙宫等，各个地方的建筑均独具特色，并都有其不同的文化韵味。 《梦幻西游》的世界中仙、人、魔三族各有传承。为了让自己的门派弟子横行天下，各派师傅都不吝一己之私，纷纷将压箱底的功夫拿出来教育门徒。同时《梦幻西游》中首次鲜明地引入了门派克制系统，三族十二派相互克制，每个门派都有一招必杀技来克制另外一个门派，环环相扣，成为了一个结构严谨的“门派克制链”，从根本上杜绝了一派过于壮大的可能性。